Überprüfe dein Wissensstand zu Swaps durch Beantwortung der folgenden 6 Fragen 🤓
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Frage 3 – Sie haben ein Swap mit einer Laufzeit von 2 Jahre am 1.1.2020 abgeschlossen. Die fixen Zinszahlungen werden jährlich bezahlt und die variablen Zinsen werden an den 6-Monats Euribor angepasst. Sie wollen den Swap am 1.10.2020 bewerten. Welchen Zeitfaktor T müssen Sie berechnen, um den Zahlungsfluss der variablen Zinszahlung zeitlich auf ihre Zinsbindungsdauer zu skalieren?
Frage 4 – Sie haben ein Swap mit einer Laufzeit von 2 Jahre am 1.1.2020 abgeschlossen. Die fixen Zinszahlungen werden jährlich bezahlt und die variablen Zinsen werden an den 6-Monats Euribor angepasst. Sie wollen den Swap am 1.10.2020 bewerten. Welche Diskontfaktoren müssen Sie berechnen um den Swap zu bewerten?
Frage 5 – Sie haben ein Receiver Swap mit einer Laufzeit von 2 Jahre am 1.1.2020 abgeschlossen. Die fixen Zinszahlungen werden jährlich bezahlt und die variablen Zinsen werden an den 6-Monats Euribor angepasst. Nehmen Sie an heute ist der 1.10.2020. Was ist der Zahlungsfluss aus ihrer Sicht am nächsten Zahlungstermin in Prozent der Nominale?
Frage 6 – Sie haben ein Payer Swap mit einer Laufzeit von 2 Jahre am 1.1.2020 abgeschlossen. Die fixen Zinszahlungen werden jährlich bezahlt und die variablen Zinsen werden an den 6-Monats Euribor angepasst. Nehmen Sie an heute ist der 1.10.2020. Was ist der Zahlungsfluss aus ihrer Sicht am nächsten Zahlungstermin in Prozent der Nominale?
Frage 1 – Wie wird ein Payer Swap berechnet?
Frage 2 – Wie wird ein Receiver Swap berechnet?