Quiz zu Hedging mittels Futures und Optionen Theorie und G&V Profil

Frage 7 – Wie lautet die Formel für den Korrelationskoeffizienten?

Frage 8 – Wie lautet die Formel für den Hedge-Ratio für den Cross Hedge?

Frage 9 – Wie lautet die Formel für die optimale Kontraktanzahl für die Absicherung durch Cross Hedge?

Frage 10 – Wie lautet die Formel für die optimale Kontraktanzahl für die Absicherung durch Beta Hedge?

Frage 11 – Wie lautet die Formel für Beta für die Rechnungen assoziiert mit Beta Hedge?

Frage 1 – Wie lautet die G&V Formel für die Long Call Position?

Frage 2 – Wie lautet die G&V Formel für die Short Call Position?

Frage 3 – Wie lautet die G&V Formel für die Long Put Position?

Frage 4 – Wie lautet die G&V Formel für die Short Put Position?

Frage 5 – Wie können Sie anhand Put-Call-Parität den arbitragefreien Wert eines Calls berechnen falls Sie über den Preis eines Puts mit gleichen Laufzeit und Ausübungspreis verfügen?

Frage 6 – Wie können Sie anhand Put-Call-Parität den arbitragefreien Wert eines Puts berechnen falls Sie über den Preis eines Calls mit gleichen Laufzeit und Ausübungspreis verfügen?

Frage 7 – Wie lautet die Gleichung des Put-Call Paritäts?