Quiz zu Bewertung von Europäischen Optionen mittels Binomialbäumen und Amerikanischen

Frage 8 – Wie lautet die Formel für die risikoneutrale Wahrscheinlichkeit in Binomialmodell?

Frage 9 – Wie lauten die Zahlungsflüsse des europäischen Calls zu Fälligkeitsdatum in ein Perioden Binomialbaum?

Frage 10 – Wie lauten die Zahlungsflüsse des europäischen Put zu Fälligkeitsdatum in ein Perioden Binomialbaum?

Frage 11 – Wie wird der arbitragefreie Wert des europäischen Calls zu Fälligkeitsdatum in zwei Perioden Binomialbaum berechnet?

Frage 12 – Wie wird der arbitragefreie Wert des europäischen Puts zu Fälligkeitsdatum in zwei Perioden Binomialbaum berechnet?

Frage 13 – Was sind die möglichen Werte eines amerikanischen Call Options nach einer Periode bei einer 2 Perioden Binomialmodell?

Frage 14 – Was sind die möglichen Werte eines amerikanischen Put Options nach einer Periode bei einer 2 Perioden Binomialmodell?