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Frage 1 von 7 – Wie verhält sich der Rentenbarwertfaktor, bzw. der Annuitätenfaktor bei steigendem Zinssatz?
Frage 4 – Wie lautet die G&V Formel für die Short Put Position?
Frage 8 – Wie lautet die Formel für die risikoneutrale Wahrscheinlichkeit in Binomialmodell?
Frage 9 – Wie lauten die Zahlungsflüsse des europäischen Calls zu Fälligkeitsdatum in ein Perioden Binomialbaum?
Frage 2 – Wie lautet die G&V Formel für die Short Call Position?
Frage 3 – Wie lautet die G&V Formel für die Long Put Position?
Frage 5 – Wie können Sie anhand Put-Call-Parität den arbitragefreien Wert eines Calls berechnen falls Sie über den Preis eines Puts mit gleichen Laufzeit und Ausübungspreis verfügen?
Frage 6 – Wie können Sie anhand Put-Call-Parität den arbitragefreien Wert eines Puts berechnen falls Sie über den Preis eines Calls mit gleichen Laufzeit und Ausübungspreis verfügen?
Frage 7 – Wie lautet die Gleichung des Put-Call Paritäts?
Frage 10 – Wie lauten die Zahlungsflüsse des europäischen Puts zu Fälligkeitsdatum in ein Perioden Binomialbaum?
Frage 11 – Wie wird der arbitragefreie Wert des europäischen Calls zu Fälligkeitsdatum in zwei Perioden Binomialbaum berechnet?
Frage 12 – Wie wird der arbitragefreie Wert des europäischen Puts zu Fälligkeitsdatum in zwei Perioden Binomialbaum berechnet?
Frage 13 – Was sind die möglichen Werte eines amerikanischen Call Options nach einer Periode bei einer 2 Perioden Binomialmodell?
Frage 14 – Was sind die möglichen Werte eines amerikanischen Put Options nach einer Periode bei einer 2 Perioden Binomialmodell?