Überprüfe dein Wissensstand zu Optionen durch Beantwortung der folgenden 14 Fragen 🤓
0 of 14 questions completed
Fragen:
You have already completed the test before. Hence you can not start it again.
Test is loading…
You must sign in or sign up to start the test.
You must first complete the following:
0 of 14 questions answered correctly
Your time:
Abgelaufene Zeit
You have reached 0 of 0 point(s), (0)
Earned Point(s): 0 of 0, (0)
0 Essay(s) Pending (Possible Point(s): 0)
Frage 1 – Wie lautet die G&V Formel für die Long Call Position?
Frage 4 – Wie lautet die G&V Formel für die Short Put Position?
Frage 8 – Wie lautet die Formel für die risikoneutrale Wahrscheinlichkeit in Binomialmodell?
Frage 9 – Wie lauten die Zahlungsflüsse des europäischen Calls zu Fälligkeitsdatum in ein Perioden Binomialbaum?
Frage 2 – Wie lautet die G&V Formel für die Short Call Position?
Frage 3 – Wie lautet die G&V Formel für die Long Put Position?
Frage 5 – Wie können Sie anhand Put-Call-Parität den arbitragefreien Wert eines Calls berechnen falls Sie über den Preis eines Puts mit gleichen Laufzeit und Ausübungspreis verfügen?
Frage 6 – Wie können Sie anhand Put-Call-Parität den arbitragefreien Wert eines Puts berechnen falls Sie über den Preis eines Calls mit gleichen Laufzeit und Ausübungspreis verfügen?
Frage 7 – Wie lautet die Gleichung des Put-Call Paritäts?
Frage 10 – Wie lauten die Zahlungsflüsse des europäischen Puts zu Fälligkeitsdatum in ein Perioden Binomialbaum?
Frage 11 – Wie wird der arbitragefreie Wert des europäischen Calls zu Fälligkeitsdatum in zwei Perioden Binomialbaum berechnet?
Frage 12 – Wie wird der arbitragefreie Wert des europäischen Puts zu Fälligkeitsdatum in zwei Perioden Binomialbaum berechnet?
Frage 13 – Was sind die möglichen Werte eines amerikanischen Call Options nach einer Periode bei einer 2 Perioden Binomialmodell?
Frage 14 – Was sind die möglichen Werte eines amerikanischen Put Options nach einer Periode bei einer 2 Perioden Binomialmodell?